盘点基金在期货投资的策略大全

| 宋佳

目前,市场上私募基金常用的策略主要有八大类:股票策略、宏观策略、管理期货策略、相对价值策略等。那么以下是小编为大家准备了盘点基金在期货投资的策略大全,欢迎参阅。

盘点基金在期货投资的策略

一、阿尔法策略。阿尔法策略是指首先持有看好会上涨的股票组合,同时做空股指期货来完全对冲掉股票组合的Beta风险,什么是Beta风险?就是个股因为市场整体行情变化引起的那部分波动,如果整体行情不好,指数下跌,那么大概率持有的股票组合会整体亏损,如果同时做空股指期货,正好可以用这部分盈利一定程度上弥补股票组合的亏损。

二、套期保值策略。这种操作手法类似于阿尔法策略,但该策略并不像阿尔法策略是从消除Beta风险的维度出发,而是基金经理发现大盘出现明显下跌时做空股指期货来套利,从而达到减少基金净值回撤的目的。如果做空金额大,就会出现市场上股票多头基金绝大多数亏损,此基金净值却能逆市上涨的情况。

三、趋势策略。趋势策略相对就更复杂了,虽然很多时候主要也是持有股票,但他看多一些股票的同时,也可能会通过融券来做空一些股票而盈利,同时也会进行股指期货的双向操作,判断股票指数要下跌,就会做空股指期货,反之亦然。不过因为我国目前融券资源较少且成本较高,所以通过做空个股对冲或盈利的基金很少。

量化投资策略有哪些

1、量化选股。量化选股就是采用数量的方法判断某个公司是否值得买入的行为。根据某个方法,如果该公司满足了该方法的条件,则放入股票池,如果不满足,则从股票池中剔除。量化选股的方法有很多种,总的来说,可以分为公司估值法、趋势法和资金法三大类。

2、量化择时。股市的可预测性问题与有效市场假说密切相关。如果有效市场理论或有效市场假说成立,股票价格充分反映了所有相关的信息,价格变化服从随机游走,股票价格的预测则毫无意义。众多的研究发现我国股市的指数收益中,存在经典线性相关之外的非线性相关,从而拒绝了随机游走的假设,指出股价的波动不是完全随机的,它貌似随机、杂乱,但在其复杂表面的背后,却隐藏着确定性的机制,因此存在可预测成分。

3、股指期货套利。股指期货套利是指利用股指期货市场存在的不合理价格,同时参与股指期货与股票现货市场交易,或者同时进行不同期限,不同(但相近)类别股票指数合约交易,以赚取差价的行为,股指期货套利主要分为期现套利和跨期套利两种。股指期货套利的研究主要包括现货构建、套利定价、保证金管理、冲击成本、成分股调整等内容。

期货投资技巧与策略

一、一次投资10%。把你可动用的风险金分为10等份,把每次交易的最大额度限制在你的风险资金1/10的范围内,而不要把资金一次性全部投进去,这样你可以保留往后看市的机会,避免超额投机或孤注一掷的赌博心理。记住,期货市场不是赌场!

二、不宜超额做单。如果你决定以总资本的1/10作为交易风险额度,坚定地坚持任何一种想法的实施以不超过1/10的原则。如果你一旦打破这个原则,则很可能超过2/10,3/10甚至半数以上。平均做价的手法要冒相当大的风险,并非小额投资者所能承受。另外,仔细地分析市场的概况,切忌听信谣言。

三、切忌三心二意南辕北辙。如果你的走势图和技术操作体系并未显示市况的波动确实逆转,此时,你不必异然跟随大众买回或抛出。要坚信自己的判断。在牛皮的市况或暖昧的市况下观望是有利的。当你对市场价格走势产生怀疑,或对市场失去信心时,最好是平仓了结你的买卖地位。

热门排行

2021股票投资基金策略方法

在股票投资中,很多投资者经常面对着这样的一个投资品种,就是股票型基金,知道股票投资基金策略是什么吗?下面是小编给大家带来的2021股票投资基金策略方法最新,以供大家参考,我们一起来看看吧!股票投资基金

股票投资基金策略是什么

在股市中,相信大家都见过股票型基金的投资品种,那么股票基金应该如何投资呢?下面是小编给大家带来的2021股票投资基金策略是什么,以供大家参考,我们一起来看看吧!股票投资基金策略是什么在股票基金投资领域

指数基金的投资技巧介绍

指数基金,顾名思义就是以特定指数为标的指数,并以该指数的成份股为投资对象,大家知道指数基金的投资技巧吗?下面是小编给大家带来的2021指数基金的投资技巧介绍,以供大家参考,我们一起来看看吧!指数基金的

基金在期货中的投资三大策略

目前,市场上私募基金常用的策略主要有八大类:股票策略、宏观策略、管理期货策略、相对价值策略等。那么,基金在期货中的投资策略具体是怎么样的呢?以下是小编为大家准备了基金在期货中的投资三大策略 ,欢迎参阅

2021影响股市行情因素有哪些

股市行情是说股票市场的发展和存在趋势,对于投资者来说,了解股市行情也是很重要的一步,知道影响股市行情因素有哪些吗?下面是小编给大家带来的2021影响股市行情因素有哪些_影响股市行情的主要因素,以供大家

2021半导体芯片概念股

概念股是指具有某种特别内涵的股票,与业绩股相对而言的,那么对于半导体芯片概念股,大家知道有哪些吗?下面是小编给大家带来的2021半导体芯片概念股有哪些,以供大家参考,我们一起来看看吧!半导体芯片概念股

中国股票市场投资策略哪些

相信大家都知道,在股市中,每一只股票都会经历涨涨跌跌的走势,需要一定的投资策略。下面是小编给大家带来的2021中国股票市场投资策略哪些,以供大家参考,我们一起来看看吧!中国股票市场投资策略在进入股市之

2021黄金投资的6种渠道

黄金长久以来一直是一种投资工具,它价值高,并且是一种独立的资源,不受限于任何国家或贸易市场,它与公司或政府也没有牵连。下面是小编给大家带来的黄金投资的渠道有哪些_黄金投资的6种渠道,以供大家参考,我们

2021股票投资的3个技巧方法

在股票市场上,掌握好投资的技巧,对于大家获得比较好的收益有很大的帮助,大家知道股票投资的技巧有哪些吗?下面是小编给大家带来的2021股票投资的3个技巧方法,以供大家参考,我们一起来看看吧!股票投资的3

2021主动股票投资的3大策略

大家知道吗?所有的策略最终都要归结到实际的股票买卖操作上来,对于主动股票投资策略,大家了解多少呢?又怎么看呢?下面是小编给大家带来的2021主动股票投资策略有哪些_主动股票投资的3大策略,以供大家参考

5026