量化投资期货策略是什么

| 燕玲

作为股票投资者应要知道,作为投资交易策略的一种,“量化投资策略”是利用所构建的投资模型指导投资的一种技术手段。下面是小编给大家带来的2021量化投资期货策略是什么,以供大家参考,我们一起来看看吧!

量化投资期货策略是什么

量化投资者对于投资模型的构建,一般情况下是在“现代金融学理论框架”下进行的,其主要包括:投资组合选择理论、有效市场理论、公司财务的MM理论、资本资期权定价理论、产定价理论、套利定价理论间。

量化投资者,在参与金融市场进行投资决策时,面临根本问题是买什么?买多少?其实,这问题本身就是一个投资组合的选择问题。现代金融学研究的出发点和落脚点都是,去试图量化和描述金融资产,以及金融资产的收益与风险之间的关系,而“收益和风险”很大程度上都是受“组合选择理论”影响的。

在数学上,均值是数据序列的一阶矩,方差便是二阶矩。按照这个思路想下去,使用“偏度”来描述,当“资产收益分布不对称情况”下的投资选择问题。采用与事先设定的目标收益的差距期望来度量风险,这个方法,在动态投资组合管理中被经常使用。

真实的情况是量化投资市场中,更多存在着模糊不确定性。模糊集理论、模糊决策理论、模糊规划理论、可能性理论,为我们提供了一种有效方法。

期货投资交易策略

1、心态。期货投资心态是很重要的,当你踏入这个市场的时候,不可否认大家都是报着赚钱的欲望来的,盈亏多少都会影响着你的心态,我们要做到的是宁可错过也不要做错。控制贪婪、克服恐惧才能长久获利。

2、止损。当你在下单前,就应该想好止损价是多少,止损价格是不是合理。下单以后,马上把止损价填上,为什么要一开始就要填止损?如果行情不是你所希望的趋势,这样你第一时间就可以减少亏损,止损止损就是停止亏损的意思,只有小亏才能保住元气。

3、止盈。很多人往往做不好止盈,从而让盈利单变亏损单,在单边趋势下,止盈可以用推止损法来加大利润空间,在震荡行情中,止盈往往需要个人思考点位平仓,不是每一单都必须赚几千几万,震荡行情中,有时几十几百的利润就是积少成多。

4、价位。入单的价格相当重要,期货投资买的是价格而不是时间,价格决定盈亏。在双边行情中,逆向追单导致很多人亏损,必须要顺势做单;如果是在震荡行情中,一定运用好双向交易的机制,涨做多,跌做空,更有效的运用阻力支撑的方法下单。

股指期货的投资策略

股指期货的主要市场操作策略可分为套期保值、套利和投机三种基本类型,根据投资者资金实力、风险承受水平、投资目的。

实际中尚存在一定的运作难度,因此,期货市场上出现逆价差时往往难以实现真正的套利。这种方法主要适用于那些有一定资金实力,但要求风险比较低的投资者,可以籍此获得相对比较稳定的预期年化收益。

套利的类型有很多,如跨期套利(在不同月份合约间套利)、跨市场套利(在不同交易所之间套利)、跨品种套利(在不同交易品种套利)、期现套利(在期货与现货之间套利)等。

当期货与现货价格出现顺价差时,投资者可卖空股指期货并同时买进一篮子股票现货组合,当两者的价差收敛时即可平仓获利。

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